桌遊想德美-賭徒謬誤 - 桌遊

: 推 makoto888: 感謝解說，想請問原PO的本行是跟保險之類有關嗎？ 06/11 17:29
: → makoto888: 這些知識不像是一般人隨便學得會的 06/11 17:29

完全不是 @@ 這都大學通識聽一下甚至網路找一下都能找到的東西

之前幾篇裡大概只有曾郁仁老師那篇文章是我碩士班上一個保險專題聽到的

對要以數學方式分析遊戲的桌遊設計師而言，大多也算基本功

: 推 AtDe: 所以你講的未來的金錢其實比較接近期貨或選擇權的概念,與保 06/11 18:08
: → AtDe: 險的定義不太相同,是這樣沒錯吧 06/11 18:08
: → AtDe: 一般保險的定價是由大數法則(形成的mode)+逆選擇法則所影響 06/11 18:10
: → AtDe: 的 06/11 18:10

不，我講的就是保險 @@
以下提供效用函數與保險間的一個簡易關聯性：
https://goo.gl/efw5rk
見其中＂風險問題的解決——保險＂一節

這裡又有幾個概念被混淆了

1) 首先，如果今天是一個人跟保險公司買保險
對這個人而言的保費，就是依據這個人的效用函數與出事機率
另外再加上公司所需負擔的成本來計算
這裡沒有大數法則或逆選擇的問題
( 只有一個人，沒什麼好大數或逆選擇的 )

2) 但是，保險公司不可能針對每一個人個別定價（它很想，但它不行）
　 所以實際上它是用一大群人＂平均＂的效用函數與出事機率來算
　 依據大數法則，我可能有些人的高估有些人低估
但平均而言我不會差太遠

p.s. 大數法則是趨向mean, 不是mode唷！
　 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%95%B0%E5%AE%9A%E5%BE%8B

3) 以上都是在假設保戶隨機來的狀況，但這假設有個大問題。
就先假設保險公司用50%的出事機率在算好了，那誰會想買這個保險？
當然是出事機率高於50%的那些人啊！
對這些人而言，這個保險便宜啊，賺啊！

這個是逆選擇（Adverse Selection）：
　 https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_selection
保險公司在定價時，必須把這個部分也考慮進去

但話說回來，逆選擇在保險上到底成立多少目前也是個有趣的問題
因為我們同時也觀察到所謂的Advantageous Selection
也就是買保險的人，同時就是比較努力在降低風險的人
買火災險的人同時也是比較在乎消防設施的人
詳情請見上面逆選擇連結中對保險的一節，以及前面曾郁仁老師的文章

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